آموزش تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو

مقدمه

سیستم معاملاتی Ichimoku اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosada طراحی شد.
Goichi این سیستم را قبل از جنگ جهانی دوم به کمک تعدادی از شاگردان خود طراحی کرد.
حدود بیست سال (به روایتی دیگر سی سال) این سیستم را آزمایش کرد و پس از رسیدن به نتایج مطلوب در سال 1968 (به روایت دیگر 1970) تحقیقاتش را در قالب کتابی عرضه کرد.
این سیستم به طور گسترده در بازار های آسیایی استفاده می شود و مقبولیت بالایی دارد.
اما در غرب به دلیل نبود منابع لاتین تا 1990 استفاده نمی شد! (حدود 21 ساله که غربی ها با این اندیکاتور آشنا شدند ولی متاسفانه ما منبع فارسی درست و حسابی در زمینه این اندیکاتور نداریم!) .
نام کامل این اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo است. مفهوم آن در لاتین Equilibrium Chart At A Glance است. حالا به فارسی نمی دونم چه اسمی بزاریم که به دل بشینه!
Equilibrium : موازنه ، تعادل ، آرامش ، سکون
Chart : چارت ، نمودار
Glance : برانداز کردن ، نگاه مختصر ، به یک نظر دیدن
بنابراین میشه گفت مفهومش در فارسی "نمودار موازنه شده در یک نگاه" یا " برانداز کردن نمودار موازنه شده" هست یا هر چیز دیگه ای که به ذهن شما می رسه!
این سیستم قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت ، جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را دارد.
بعد ها این سیستم به ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) معروف شد چرا که بیشترین قدرت آن وابسته به ابری است که برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت به کار می رود.
ابر ایچیموکو از 5 خط تشکیل شده که جداگانه ارزشی ندارند و برای تصمیم گیری از هر 5 خط به طور همزمان کمک می گیریم.
به عبارت دیگه به کمک این ابزار با یک نگاه به بازار (همونطور که از اسمش پیداست) می توان به جهت روند ، قدرت روند و سرعت آن پی برد.

بخش اول :اجرای اچیموکو

1) Tenkan-Sen :

تحلیل گران غربی این خط را با نام Turning Line یا Conversion Line می شناسند.
به فارسی اگر بخواهیم ترجمه کنیم ، می تونیم از اصطلاح "خط چرخش" یا "خط تغییر" استفاده کنیم.
Tenkan-Sen با استفاده از فرمول زیر بدست می آید :
2 / (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها)
Hosoda بصورت پیش فرض این خط را روی 9 دوره (در نمودار روزانه 9 روز) تنظیم کرد که برابر است با یک هفته و نیم (در بازار ژاپن شنبه ها تعطیل نیست و روز کاری محسوب می شود)

2) Kijun-Sen :

اصطلاح لاتین آن Standard Line یا Base Line می باشد که به فارسی خط استاندارد یا خط پایه اسم مناسبی می تواند باشد.
نحوه محاسبه آن همانند Tenkan-Sen می باشد با این تفاوت که برای یک دوره 26 روزه حساب می شود. (هر ماه ژاپنی 26 روز کاری دارد)
2 / (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) -----> برای 26 دوره محاسبه می شود.

3) Chikou-Span :

معادل لاتین آن Lagging Line است که به زبان خودمون می شود خط عقب مانده ، خط کند یا خط با تاخیر یا هر چیز دیگه که به ذهن شما می رسد...
Hosoda با استفاده از این خط قیمت های پایانی کنونی را برای 26 دوره به عقب شیفت می داد.

4) Senkou Span A :

تحلیلگران غربی از این خط با نام 1st Leading Line یاد می کنند که ترجمه تحت اللفظی آن خط راهنمای اول یا خط پیشتاز اول هست.
فرمول محاسبه آن بصورت زیر است:
Tenkan Sen + Kijun Sen تقسیم بر 2
که برای 26 دوره به جلو شیفت داده می شود.

5) Senkou Span B :

همان 2st Leading Line هست که ما می توانیم اون رو خط راهنمای دوم یا خط پیشتاز دوم بنامیم.
فرمول محاسبه این خط به شرح زیر است :
2 / (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها)
که برای 52 دوره قبل محاسبه می شود و 26 دوره به جلو شیفت داده می شود.

نکته اول : برای ما اهمیت خطوط Senkou Span A & B بیشتر از سایر خطوط است چرا که این دو خط در کنار هم ابر ایچیموکو را تشکیل می دهند.

بخش دوم : توضیحات Tenkan Sen

Tenkan Sen  را بصورت پیش فرض 9 قرار می دهیم.
فرمول محاسبه T.S را هم گفتم که 2 / (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) می باشد.
ممکن است برخی دوستان T.K را با SMA 9 اشتباه بگیرند!
ولی باید بدونید که این دو با هم فرق دارند.
در SMA 9 صرفا از قیمت های پایانی 9 روزه (9 دوره) استفاده می کنیم ولی در T.S این گونه نیست.
T.S نسبت به SMA حمایت (مقاومت) معتبرتری می باشد و این به دلیل روش محاسبه محافظه کارانه آن است.
(منظور از T.S همانTenkan Sen  است)

نکته 2 : زمانی که بازار Range است و روند خاصی ندارد T.S بصورت یک خط مسطح در می آید. بنابراین وقتی T.S صاف شد می توانیم به Range بودن بازار پی ببریم.
نکته 3 : زاویه T.S می تواند اطلاعاتی در مورد سرعت حرکت قیمت در یک دوره 9 کندلی به ما بدهد.

یک T.S با شیب تند نشانگر یه حرکت عمودی در بازه زمانی کوتاه با قدرت بالا است و یک T.S مسطح انرژی کمتری برای صعود (نزول) دارد.
خطوط Tenkan Sen و Kijum Sen هر دو برای اندازه گیری روند کوتاه مدت استفاده می شوند با این تفاوت که T.S از K.S سریعتر است.
بنابراین با توجه به ماهیت سریع بودن T.S می توان گفت که نسبت به سایر ابزار Ichimoku از اهمیت کمتری برخوردار است.

سیگنال : اگر خط T.S بالای K.S باشد این یک سیگنال خرید است و اگر T.S زیر K.S باشد شاهد یک سیگنال فروش خواهیم بود. تقاطع این دو خط با هم به تنهایی یک سیگنال معاملاتی حساب می شوند.

بخش سوم : توضیحات Kijun Sen

Kijun Sen  از فرمول 2 / (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) برای یک دوره 26 روزه به دست میاد.
تفاوت T.S و K.S تنها در این است که اولی برای یک دوره 9 روزه محاسبه می شود و دومی برای دوره 26 روزه.
بنابراین چون K.S برای دوره بیشتری محاسبه می شود خط کندتر است و قابلیت اعتماد بیشتری را فراهم می کند.
اگر بازار Range باشد این خط بصورت مسطح در می آید ، زمانی که قیمت از آخرین High قیمتی بالاتر رود زاویه رو به بالا پیدا می کند و زمانی که قیمت از Low ترین قیمت کمترین شود در طی 26 دوره ، شیب منفی پیدا می کند.
(منظور از K.S همان Kijun Sen است)
نکته 4 : جهت حرکت K.S روند کوتاه مدت را نشان می دهد و زاویه نسبی آن نشانگر Momentum آن روند است.

نکته 5 : قیمت ها تمایل دارند تناوبا به K.S نزدیک شده و مجددا از آن دور شوند.

سیگنال : اگر قیمت K.S را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید و اگر این شکست رو به پایین باشد سیگنال فروش داریم.

بخش چهارم : Chikou Span - Senkou Span A -Senkou Span B

Chikou Span

این خط همون قیمت های پایانی کنونی هست که برای 26 دوره به عقب شیفت داده شده.
این شیفت دادن باعث می شود که رفتار کنونی قیمت را با رفتار قیمت در 26 دوره گذشته مقایسه کنیم. (با این کار می تواند روند را تشخیص دهیم)
اگر قیمت پایانی جاری که توسط انتهای Chikou Span نمایش داده می شود بالای قیمت در 26 دوره گذشته بود روند صعودی است. و اگر انتهای Chikou Span زیر قیمت در 26 دوره گذشته بود روند نزولی می باشد.


توجه : از انتهای آخرین کندل یک خط رسم کنید که به Chikou Span برسد حال از Chikou Span یک خط عمودی رسم می کنیم که به نمودار قیمت برسیم. اکنون قیمت را در 26 دوره قبل میتوان
مشاهده کرد.
علاوه بر این خط سطوح حمایت و مقاومت را بر اساس قیمت های پیشین می توان تعیین کرد.



Senkou Span A & B

Senkou Span A میانگین K.S و T.S است که 26 دوره به جلو شیفت داده شده
فرمول Senkou Span B را در پست های قبلی گفتم. همچنین گفته شد این خط برای 52 دوره قبل محاسبه می شود و به اندازه 26 دوره به جلو شیفت داده می شود.
این دو خط با هم ابر ایچیموکو را تشکیل می دهند که مهمترین ابزار اندیکاتور ایچیموکو هست.
Goichi Hosoda به خوبی می دانست که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت قبلی واکنش نشان می دهد. بنابراین این دو خط را به اندازه 26 دوره به جلو شیفت داد تا سطوح استراتژیک قیمت را برای آینده تعیین کند.

راز اعداد 9 ، 26 ، 52

اگر دقت کرده باشید اعداد 9 و 26 را قبلا در MACD هم دیده ایم.
اما چرا Hosoda از این اعداد در اندیکاتور خود استفاده کرد؟
همانطور که می دونید هر هفته 7 روز و یک هفته کاری در ژاپن 6 روز هست (فقط یکشنبه ها بازار تعطیل است) بنابراین عدد 9 می شود یک و نیم هفته کاری!
اگر هر ماه را 30 روز فرض کنیم و برای هر ماه 4 یکشنبه در نظر بگیریم به عدد 26 می رسیم. که می شود یکماه کاری در ژاپن!
حالا 26*2 می شود 52 ....یعنی هدف هوسودا از 52 همان دو ماه کاری است.

بخش پنجم : ابر کومو

ابر یکی از مهمترین اجزای سیستم معاملاتی ایچیموکو است.
با کمک ابر ایچیموکو می توان نواحی حمایتی و مقاومتی را بدست آورد. (باید توجه کرد که معامله گر سنتی فقط خطی را بعنوان حمایت یا مقاومت بدست می آورد اما سیستم ایچیموکو یک منطقه پر پتانسیل برای بازگشت قیمت به ما می دهد)
در شکل 1 و 2 و 3 مشاهده می کنید که چگونه قیمت به سطوح ابر واکنش نشان می دهد.

نکته 6 : معامله در داخل ابر توصیه نمی شود. زیرا در این محدوده ماهیت قیمت بدون روند است.
با یک دید کلی به ابر می توان به روند قیمت پی برد. اگر قیمت بالای ابر باشد روند صعودی است ( فقط مجاز به پوزیشن Buy هستیم) ، اگر قیمت پایین ابر باشد روند نزولی است (تنها می توانیم Sell بگیریم) و اگر قیمت داخل ابر باشد روند خنثی است و نباید پوزیشن بگیریم.

نکته 7 : عمق ابر نشان دهنده نوسان پذیری بازار است.
هر چقدر ضخامت ابر بیشتر باشد نشان دهنده نوسان بیشتر در بازار خواهد بود و ابر نازکتر نشان از نوسان کم بازار است.
هر چه ابر ضخیم تر باشد سطوح حمایت و مقاومت نیز معتبرترند.

یادآوری : ابر از دو خط A و B تشکیل شده که A خط سریعتر و B خط کندتر است.

نکته 8 : وقتی خطوط A و B با هم Switch می شوند روند در بلند مدت تغییر خواهد کرد. اگر A بالاتر از B قرار گیرد شاهد بازار افزایشی خواهیم بود و اگر B بالاتر از A باشد بازار نزولی خواهیم داشت.

نکته 9 : مسطح شدن بخش بالا یا پایین ابر نشان دهنده بازاری است که به آرامش رسیده و این خط افقی قیمت را به سوی خود جذب می کند.
در یک بازار رو به بالا مسطح شدن بخش پایینی ابر موجب کاهش رشد قیمت و جذب آن توسط خط B می شود و برعکس در بازار کاهشی با مسطح شدن خط بالای ابر قیمت جذب این خط می شود.

مثال : شکل 4 برتری سیستم ایچیموکو را نسبت به سیستم حمایت و مقاومت سنتی نشان می دهد.
در شکل خط A یک ترند لاین نزولی است و خط B یک سطح مقاومتی است. در نقطه C قیمت هم ترند نزولی خود را شکانده و هم بالای خط مقاومت خود تثبیت شده که این یک سیگنال معتبر خرید می باشد اما بلافاصله قیمت 50 پیپ ریزش کرده و معامله گر سنتی دچار ضرر شده. بار دیگر در نقطه D قیمت سطح مقاومت خود را شکانده ولی بعد از اندکی رشد به شدت سقوط کرده که نشان از غیر ایده آل بودن پوزیشن است.
اما در این وضعیت تریدری که با سیستم ایچیموکو کار می کند با یک نگاه مختصر با توجه به اینکه بار اول قیمت زیر ابر است و بار دوم قیمت در داخل ابر است از گرفتن پوزیشن BUY منصرف می شود و منتظر می ماند تا قیمت بالای ابر تثبیت شود.

بخش ششم:سیگنال های معاملاتی

همانطور که گفته شد سیستم ایچیموکو از 5 خط مجزا تشکیل شده است. برای گرفتن یک سیگنال معتبر باید تمام این خطوط بررسی شوند و در صورتی که یکدیگر را تایید کنند می توان وارد پوزیشن خرید یا فروش شد. سیگنال هایی که این سیستم به ما می دهد به سه دسته تقسیم می شوند :

1 - سیگنال های قوی
2 - سیگنال های خنثی
3 - سیگنال های ضعیف

Tenkan Sen & Kijun Sen Cross :

اولین سیگنالی که بررسی خواهیم کرد تقاطع دو خط TS و KS خواهد بود. کراس این دو خط با یکدیگر ما را در پوزیشن گیری راهنمایی خواهد کرد! اگر TS خط KS را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید داریم و اگر خط KS TS را رو به پایین قطع کند سیگنال فروش دریافت خواهیم کرد. حالا ببینم این سیگنال چه موقع اعتبار بیشتری داره؟!

فرض کنید از تقاطع این دو خط سیگنال خرید دریافت کنیم :

1 - اگر این کراس بالای ابر اتفاق افتاده باشد سیگنال ما یک سیگنال قوی است.
2 - اگر کراس در داخل محدوده ابر باشد به دلیل بدون ماهیت بودن روند سیگنال دریافتی یک سیگنال خنثی است.
3 - اگر تقاطع دو خط در زیر ابر باشد سیگنال ما یک سیگنال ضعیف است ولی چراغ چشمک زنی را در ذهن تحلیل گر روشن می کند مبنی بر اینکه احتمال تغییر روند وجود دارد.

برعکس ! فرض کنید تقاطع دو خط مذکور سیگنالی مبنی بر فروش به دهد. در اینصورت :

1 - اگر این تقاطع زیر ابر باشد سیگنال دریافتی قوی و معتبر است.
2 - اگر در داخل ابر اتفاق بیفتد به دلیل رنج بودن بازار سیگنالی خنثی است.
3 - در صوتیکه این تقاطع بالای ابر باشد سیگنال دریافتی ما ضعیف است ولی باید آگاه باشیم که احتمال تغییر روند وجود دارد.

در هر یک از موارد فوق پس از فیلتر کردن سیگنال توسط ابر به سراغ می رویم. اگر سیگنال دریافتی توسط Chikou Span Chikou Span تایید شود سیگنال معتبر تر می شود و در غیر اینصورت از اعتبار آن کاسته می شود.
به محض دریافت سیگنال خرید، Chikou Span را با قیمت 26 دوره گذشته مقایسه می کنیم. اگر بالاتر از قیمت 26 دوره گذشته بود سیگنال خرید ما تایید می شود و در غیر اینصورت از اعتبار آن کاسته می شود.
در صورت دریافت سیگنال فروش Chikou Span باید از قیمت 26 دوره گذشته پایین تر باشد. در غیر اینصورت از اعتبار سیگنال کاسته می شود.

نقطه ورود :

همیشه و در تمام استراتژی ها نقطه ورود یکی از مهمترین دغدغه های تریدرها است. در این استراتژی وقتی قیمت پایانی بالاتر (در پوزیشن فروش پایین تر) از نقطه تقاطع قرار گرفت می توان وارد معامله شد. اگر می خواهید مطمئن تر وارد معامله شوید باید صبر کنید تا قیمت یک کندل بالاتر از این تقاطع تثبیت شود.
هیچگاه برای ورود به بازار عجله نکنید خودم شخصا علاوه بر تثبیت قیمت بالاتر از نقطه کراس ، سطوح حمایت و مقاومت رو هم مد نظر می گیرم (حالا این سطح می تونه توسط فیبوناچی تعیین بشه یا یک ترند ساده باشه یا میانگین متحرک باشه و....) از گرفتن پوزیشن نزدیک اعداد رند باید خودداری کرد. می دانید که این اعداد جنبه روانی دارند!

نقطه خروج :

به طور کلاسیک نقطه خروج رو زمانی می گیرند که این دو خط کراس در جهت عکس را انجام دهند. یعنی اگر سیگنال خرید بود هنگام بستن پوزیشن باید تنکانسن خط کی جون سن را رو به پایین قطع کند هرگاه قیمت پایانی زیر این کراس تثبیت شد ( برای اطمینان بیشتر یک کندل زیر کراس) پوزیشن را می بندیم.
شاید این روش زیاد جالب نباشه و مجبور باشیم کندل به کندل بازار را دنبال کنیم برای این کار توصیه می شود از تایم های بالا استفاده کنید یا می توانید از یک روش تلفیقی مثل Swing Highو وSwing Low استفاده کنید.

Stop Loss & Take Profite :


این روش حد ضرر و حد سود را به ما نمیدهد و با توجه به ریسک پذیری و مدیریت سرمایه باید باید خلاقیت به خرج داد. مثلا می توان از ابر برای این کار کمک گرفت یا یک تایم فریم پایین تر رفت تا از قله ها و حفره ها استفاده کنیم یا از میانگین های محترک استفاده کرد .

با تشکر از استاد مهرداد خالقی