شنایی با باندهای بولینگر Bollinger Bands

باندهای بولینگر Bollinger Bands

باندهای بولینگر Bollinger Bands در اوایل دهه ۸۰ میلادی توسط جان بولینگر به معامله گران معرفی شده است. باندهای بولینگر شامل سه منحنی است: یک میانگین متحرکِ سریع از قیمت و دو منحنی (باند) در بالا و پایین میانگین متحرک. فاصله باند ها نسبت به میانگین متحرک نیز بر اساس ضریبی از دامنه نوسان قیمت (انحراف معیار) تعیین می شود (معمولا ضریب ۲).



باز و بسته شدن باند های بولینگر:

باندهای بولینگر بر اساس میزان تغییرات قیمت باز یا بسته میشوند (نمودار زیر).

وقتی شدت تغییرات قیمت کم می شود، فاصله بین باند ها کاهش می یابد. در این حالت، بسته شدن شدید باند های بولینگر احتمال شروع روند جدید را افزایش می دهد (A).

وقتی شدت تغییرات قیمت زیاد می شود، فاصله بین باند ها افزایش می یابد. در این حالت، باز شدن شدید باند های بولینگر احتمال اتمام روند قبلی را افزایش می دهد (B).



سطوح حمایت و مقاومت:

باند های پایینی را می توان به عنوان سطوح حمایت در نظر گرفت. برخورد قیمت ها به باندهای پایینی نشانی از بیش فروش شدن دارایی است و در این حالت احتمال افزایش قیمت ها بیشتر می شود (پیکان های آبی رنگ).

باند های بالایی را می توان به عنوان سطوح مقاومت در نظر گرفت. برخورد قیمت ها به باندهای بالایی نشانی از بیش خرید شدن دارایی است و در این حالت احتمال کاهش قیمت ها بیشتر می شود (پیکان های قرمز رنگ).



این ابزار هنگامی که با یکی از نوسانگرها مانند RSI ترکیب شود کارایی بیشتری پیدا می کند.


استفاده از باند های بولینگر Bollinger Bands در مفیدتریدر۵:

باندهای بولینگر Bollinger Bands در پنجره راهبر (Navigator)، قسمت اندیکاتورها (Indicators)، و در گروه روند (Trend) قرار دارد. برای استفاده کافیست بر روی آن دو بار کلیک کنید تا پنجره ویژگی های اندیکاتور باز شود.

در این پنجره فیلدهای تناوب و انحرافات به صورت پیش فرض روی ۲۰ دوره و ضریب ۲ قرار دارد. فیلد انتقال یا Shift نیز برای جابجایی اندیکاتور نسبت به منحنی قیمت به کار می رود که در حالت پیش فرض بدون جابجایی است (عدد صفر). ویژگی های ظاهری اندیکاتور نیز قابل تنظیم است. با کلیک روی دکمه OK، اندیکاتور به نمودار اضافه می شود.



اطلاعات بیشتر در مورد باندهای بولینگر:

همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد، فاصله باندها از میانگین متحرک، ضریبی از دامنه نوسان (انحراف معیار) قیمت ها میباشد. به این ترتیب که برای هر مقدار معین از منحنی میانگین متحرک، انحراف معیار قیمت ها از این مقدار در دوره تناوب مورد نظر (بصورت پیش فرض ۲۰ روزه) محاسبه می شود. انحراف معیار محاسبه شده در ضریب مورد نظر (بصورت پیش فرض عدد ۲) ضرب شده و از مقادیر بدست آمده باند بالایی ترسیم می گردد. برای ترسیم باند پایینی نیز قرینه ضریب مورد نظر (عدد منفی ۲) در نظر گرفته خواهد شد.

انتخاب ضریب مورد نظر بستگی به تناوب انتخابی ما برای محاسبه میانگین متحرک دارد. معمولا برای تناوب ۵۰ روزه ضریب “۲٫۱″، تناوب ۲۰ روزه ضریب “۲″ و تناوب ۱۰ روزه ضریب “۱٫۹″ در نظر گرفته می شود.